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Der 'Crude Oil Autumn Decline' beginnt am 16.10. und endet am 12.12.. In 14 von 23 Jahren trat der Rückgang ein. Er betrug dann -14%. Es gab aber auch 9 Jahre, in denen Rohöl während dieser Jahreszeit stieg. Der durchschnittliche Anstieg lag dann bei 6,4%. Im Mittel aller 23 Jahre lag das Resultat bei -6,5%. Bei den Futures war der saisonale Verlauf noch ausgeprägter. Der 'Crude Oil Autumn'-Rückgang dauert 57 Kalendertage. In 60% aller Jahre trat er ein. Die statistische Stabilität der Saisonlität bei Rohöl liegt also nur im mittleren Bereich. Der Kurs von Rohöl unterliegt nämlich einer Vielzahl an Faktoren wie Wirtschaftswachstum, Strenge des Winters, OPEC-Maßnahmen, UN-Sanktionen, politische oder militärische Handlungen. Deshalb kommt es mitunter zu heftigen Kursausschlägen. Verlustbegrenzungsmaßnahmen (wie Stopp-Loss) sind unabdingbar. Die nachfolgende tabellarische Übersicht zeigt alle 'Crude Oil Autumn'-Rückgänge der vergangenen 23 Jahre. Die Datenbasis bis 1981 ist z.T. von minderer Qualität: 19791016 32.37 19791212 38.11 5.74 17.73 % 19801016 36.00 19801212 36.87 0.87 2.42 % 19811016 35.00 19811214 35.00 0.00 0.00 % 19821018 33.12 19821213 31.97 -1.15 -3.47 % 19831017 30.50 19831212 29.30 -1.20 -3.93 % 19841016 28.65 19841212 26.70 -1.95 -6.81 % 19851016 29.35 19851212 27.25 -2.10 -7.16 % 19861016 14.55 19861212 16.10 1.55 10.65 % 19871016 20.20 19871214 17.45 -2.75 -13.61 % 19881017 15.20 19881212 16.05 0.85 5.59 % 19891016 20.60 19891212 20.65 0.05 0.24 % 19901016 38.90 19901212 25.35 -13.55 -34.83 % 19911016 23.65 19911212 19.95 -3.70 -15.64 % 19921016 22.34 19921214 19.07 -3.27 -14.64 % 19931018 18.15 19931213 14.47 -3.68 -20.28 % 19941017 17.04 19941212 17.20 0.16 0.94 % 19951016 17.52 19951212 18.56 1.04 5.94 % 19961016 25.41 19961212 23.48 -1.93 -7.60 % 19971016 20.96 19971212 18.20 -2.76 -13.17 % 19981016 14.04 19981214 10.98 -3.06 -21.79 % 19991018 22.01 19991213 25.40 3.39 15.40 % 20001016 33.18 20001212 29.81 -3.37 -10.16 % 20011016 22.01 20011212 18.38 -3.63 -16.49 % Hinweis: Unsere aktuellen Tipps stellen keine Empfehlungen für Käufe oder Verkäufe dar. Vielmehr handelt es sich um einen Real-Time-Test saisonaler Muster. Das Trading mittels Saisonalität erfordert zusätzlich Maßnahmen zur Verlustvermeidung wie Stop-Loss, Diversifikation und die Einbindung weiterer Indikatoren. Einleitende Hinweise zum saisonalen Trading finden Sie unter Handelsstrategien. Bitte beachten Sie auch die bisherigen Resultate der vorherigen aktuellen Tipps und die Risikohinweise. |